Стационарность временного ряда является фундаментальным понятием в социально-экономическом моделировании и прогнозировании. Большинство статистических методов, включая авторегрессионные модели, требуют, чтобы данные обладали стабильными свойствами во времени. Если ряд нестационарен, результаты анализа могут быть искажены, а прогнозы — ненадежны. В этой статье подробно рассмотрим, как последовательно проверить стационарность временного ряда, используя понятный и практичный алгоритм из пяти…